Московського драматичного театру імені Єрмолової Також артист входить у постійний склад незалежного журі премії в галузі літератури та мистецтва «Тріумф». З квітня 2012 року Меньшиков є художнім керівником Московського драматичного театру імені Єрмолової.
Художній керівник Московського драматичного театру імені М. Н. Єрмолової з 2012 року, директор Московського драматичного театру імені М. М.
Квартира актора знаходиться на останньому поверсі "сталінки". У цьому будинку на Фрунзенській набережній Олег Меньшиков купив у 2005 році квартиру площею понад 170 метрів.